phonegapX/alphasickle
این پروژه یک استراتژی چندعاملی (Multi-Factor) برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی ارائه می‌دهد و تمام مراحل اجرای یک استراتژی چندعاملی را پوشش می‌دهد.
کاربرد:
این استراتژی برای سرمایه‌گذاران کوانتی و توسعه‌دهندگان الگوریتمی طراحی شده تا با ترکیب چندین فاکتور (مثل ارزش، قدرت نسبی، نقدینگی و غیره) ، پرتفوی بهینه‌ای بسازند که عملکرد بهتری نسبت به شاخص بازار داشته باشد.
در چه شرایطی بهتره استفاده شود؟
وقتی بازار در حالت رنج یا روند ضعیف باشه و نیاز به تحلیل کمی و سیستماتیک برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود داشته باشه، این استراتژی مفیده. همچنین برای افرادی که می‌خوان از تحلیل بنیادی و تکنیکال به صورت همزمان استفاده کنند، مناسبه.
چند مثال از موارد استفاده:
ساخت پرتفوی سهام با اولویت سهام کم‌ارزش و پرقدرت نسبی
اجرای استراتژی‌های خودکار در بورس با استفاده از داده‌های تاریخی
پس‌آزمایی (Backtesting) استراتژی‌های چندعاملی برای ارزیابی عملکرد گذشته
- ##MultiFactor
- ##QuantitativeInvesting
- ##AlgorithmicTrading
- ##Backtesting
- ##AlphaStrategy
- ##SystematicTrading
- ##StockScreening
- ##PortfolioOptimization
- ##DataDrivenInvesting
- ##QuantDev